Backtrader 中文教程
- 作者:量化投资与机器学习
- 笔记:Jason
Lesson1:Backtrader来啦
Backtrader 是 2015 年开源的 Python 量化回测框架(支持实盘交易),功能丰富,操作方便灵活:
- 品种多:股票、期货、期权、外汇、数字货币;
- 周期全:Ticks 级、秒级、分钟级、日度、周度、月度、年度;
- 速度快:pandas 矢量运算、多策略并行运算;
- 组件多:内置 Ta-lib 技术指标库、PyFlio 分析模块、plot 绘图模块、参数优化等;
- 超灵活:即可以随意搭配组件,又支持扩展自己开发的功能,想怎么玩就怎么玩;
- 社区活跃、帮助文档齐全,官网:https://www.backtrader.com/。
# 若已经安装了 matplotlib ,只需安装 backtrader
pip install backtrader
# 若没有安装 matplotlib,可将其与 backtrader 一起安装
pip install backtrader[plotting]
Lesson2:Backtrader来啦:数据篇
Data Feed 数据馈送对象
- 数据表格中的“行”和“列”
- 列是“lines”
- 如何调用某一条 line ?
- 如何提取 line 上的数据点?
- 行是“Bars”
DataFeeds 数据模块
- 默认的导入方式
- 自定义读取函数
- 新增指标
Lesson3:Backtrader来啦:指标篇
在编写策略时,除了常规的高开低收成交量等行情数据外,还会用到各式各样的指标(变量),比如宏观经济指标、基本面分析指标、技术分析指标、另类数据等等。Backtrader 大致有 2 种获取指标的方式:
1. 直接通过 DataFeeds 模块导入已经计算好的指标,比如《数据篇》中的导入新增指标 PE、PB;
2. 在编写策略时调用 Indicators 指标模块临时计算指标,比如 5 日均线、布林带等 。
- 哪些地方会用到指标 ?
- 在
__init__()
中提前计算指标 - 关于 Indicators 返回的指标对象
- 计算指标时的各种简写形式
- 调用指标时的各种简写形式
- 好用的运算函数
- 如何对齐不同周期的指标
- 丰富的内置指标
- 在 Backtrader 中调用 TA-Lib 库
- 自定义新指标
Lesson4:Backtrader来啦:交易篇(上)
Backtrader中的交易流程大致如下:
* step1:设置交易条件:初始资金、交易税费、滑点、成交量限制等;
* step2:在 Strategy 策略逻辑中下达交易指令 buy、sell、close,或取消交易 cancel;
* step3:Order 模块会解读交易订单,解读的信息将交由经纪商 Broker 模块处理;
* step4:经纪商 Broker 会根据订单信息检查订单并确定是否接收订单;
* step5:经纪商 Broker 接收订单后,会按订单要求撮合成交 trade,并进行成交结算;
* step6:Order 模块返回经纪商 Broker 中的订单执行结果。
Broker 中的交易条件
- 资金管理
- 持仓查询
滑点管理
- 百分比滑点
- 固定滑点
- 其他设置
交易税费管理
- 通过 BackBroker() 设置
- 通过 setcommission() 设置
- 通过 addcommissioninfo() 设置
- 自定义交易费用的例子
成交量限制管理
- 形式1:bt.broker.fillers.FixedSize(size)
- 形式2:bt.broker.fillers.FixedBarPerc(perc)
- 形式3:bt.broker.fillers.BarPointPerc(minmov=0.01,perc=100.0)
交易时机管理
- Cheat-On-Open
- Cheat-On-Close
Lesson5:Backtrader来啦:交易篇(下)
Order 中的交易订单
- Order.Market
- Order.Close
- Order.Limit
- Order.Stop
- Order.StopLimit
- Order.StopTrail
- Order.StopTrailLimit
Strategy 中的交易函数
- 常规下单函数
- 目标下单函数
- 取消订单
- 订单组合
- buy_bracket()
- sell_bracket()
执行逻辑
-
通用逻辑
- 只当在主订单执行后,止损单和止盈单才会被激活,而且是同时激活;
- 如果主订单被取消,止盈单和止损单也会被取消;
- 在止盈单和止损单激活之后,如果取消两者中的任意一个,那另外一个也会被取消。
-
OCO订单
Broker 中的交易执行
- Order.Created:订单已被创建;
- Order.Submitted:订单已被传递给经纪商 Broker;
- Order.Accepted:订单已被经纪商接收;
- Order.Partial:订单已被部分成交;
- Order.Complete:订单已成交;
- Order.Rejected:订单已被经纪商拒绝;
- Order.Margin:执行该订单需要追加保证金,并且先前接受的订单已从系统中删除;
- Order.Cancelled (or Order.Canceled):确认订单已经被撤销;
- Order.Expired:订单已到期,其已经从系统中删除
Lesson6:Backtrader来啦:策略篇
- 通过 Strategy 类开发策略
- 基于交易信号直接生成策略
- 信号指标取值与多空信号对应关系
- add_signal(signal type, signal class, arg) 中的参数说明
- 开仓类
- 平仓类
- 关于订单累计和订单并发
- 如何返回策略收益评价指标
- 如何对策略进行参数优化
Lesson7:Backtrader来啦:可视化篇(重构)
observers 观测器
- 最常用的观测器
- 如何添加 observers
- 如何读取 observers 中的数据
- 自定义 observers
plot() 图形绘制
- plot() 中的参数
- 局部绘图参数设置
- 部分修改效果