PandoraTrader
A Trade Platform
起名由来：
据百度百科介绍，Pandora 是希腊神话中赫菲斯托斯用粘土做成的第一个女人。
众神赠予使她拥有更诱人的魅力的礼物：火神赫菲斯托斯给她做了华丽的金长袍；爱神维纳斯赋予她妩媚与诱惑男人的力量；众神使者赫耳墨斯教会了她言语的技能。神灵们每人给她一件礼物，但唯独智慧女神雅典娜拒绝给她智慧。
古希腊语中，潘是所有的意思，多拉则是礼物。“潘多拉”即为“拥有一切天赋的女人”，在此，则寓意为“拥有一切技能的交易平台”。
我们设计这样一个交易平台拥有设计者赋予各种技能，唯独不携带智慧；这个智慧是属于策略设计者的，期待策略设计者设计优秀的策略给予交易软件足够的智慧，能够在飘荡的市场上乘风破浪，挂云帆济沧海。
平台特色：
基于c++开发，支持多种交易API，跨平台的高频量化交易平台
高效
- c++
- 低延时， 直连柜台，无需其他服务器支持
灵活
- 行情交易接口，作为系统组件，可任意组合
- 行情或交易接口切换，策略无需调整
- 支持多种交易接口，如CTP，QDP，Femas等
易用
- 跨平台支持Linux和Windows
- 友好策略接口，只需关注策略逻辑
- 仓位挂单等信息本地维护，策略可同步获取，简化逻辑
- 支持自动开平模式
- Tick级别回测
安全稳定
- 2017年初稳定运行至今
- 内嵌风控，撤单次数和自成交不再成烦恼
组件架构:
PandoraTrader平台架构如下图所示，用户策略是程序的核心，各个组件相互配合，都是为用户策略服务。
用户策略（User Strategy)可以通过Pandora策略平台订阅行情，获取持仓，挂单，合约信息等；可以下单，撤单；策略平台会通过回调通知的方式，通知用户策略。
Pandora策略平台，通过实盘交易接口 Trade API 和MarketData API的组件可以连接到期货公司的柜台，通过这两个组件，实现行情订阅，下单和撤单等操作。
Pandora策略平台，通过回测交易接口，SimTrade API和SimMdAPI,可以连接到回测平台（PandoraSimulator）。
模块连接示意图
用户策略
┌────────────────────────────┐
│ │
│ User Strategy │
│ │
└────────────────────────────┘
| | |
Get Info Orders Call Back
获取信息 报撤单 回调通知
| | |
策略平台(内嵌风控) 回测模拟系统
┌────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
| | | |
| |-----Sim Trade API-----| |
| Pandora Basic Strategy | | PandoraSimulator |
| |-----Sim Md API--------| |
| | | |
└────────────────────────────────┘ └───────────────────────┘
| |
Trade API MD API
交易接口 行情接口
| |
期货公司 柜台（CTP, QDP etc.）
┌────────────────────────────────┐
| |
| broker |
| CTP QDP Femas etc. |
| |
└────────────────────────────────┘
| | | |
CFFEX SHFE DCE ZCE
中金所 上期所 大商所 郑商所
该平台对交易策略进行抽象，提供统一的中间层接口给策略，策略需要的信息都通过平台提供的中间层进行访问，不关注交易接口的细节，从而实现策略开发和交易接口开发的分离。同一个策略通过调整交易接口组件，改变交易柜台，甚至是进行回测模拟。可以有效验证策略逻辑的正确性。 上图中的Trade API可以替换成飞马，QDP等柜台的api，交易api替换，策略可以不用调整。MD API同样可以替换成别的api，甚至是组播，广播数据。 平台支持 Linux 版本，develop分支支持Ubuntu，如遇到不兼容，需要支持其他Linux版本或者别的API组件，可与作者联系（邮件地址：[email protected]）！
程序展示
仓库路径
- Github: https://github.com/pegasusTrader/PandoraTrader
- Gitee：https://gitee.com/wuchangsheng/PandoraTrader
分支说明
- Master: 目前实盘程序交易的版本
- develop_6_5_1: 新功能添加和测试的版本，会持续更新，可能部分功能处于开发中间状态。
目录结构:
PANDORATRADER
│ PandoraTrader.sln
│ README.md
│
├─Interface
│ ├─lib-----------------------------------------------------平台支持库文件
│ │ ├─Debug
│ │ │
│ │ ├─Release
│ │ │
│ │ └─X64
│ │ ├─Debug
│ │ │
│ │ └─Release
│ │
│ ├─include-------------------------------------------------平台公共头文件
│ │
│ ├─CTPTradeApi64-------------------------------------------X64 CTP API 6.3.15
│ │
│ └─CTPTradeApi32-------------------------------------------Win32 CTP API 6.3.15
│
├─PandoraTrade-----------------------------------------------实盘交易程序
│ ReadMe.txt
│ PandoraTrader.vcxproj
│ stdafx.cpp
│ stdafx.h
│ targetver.h
│ PandoraTrader.vcxproj.user
│ PandoraTraderConfig.xml-------------------------------策略交易配置文件，负责配置行情（前置地址，用户，密码等），交易（前置地址，用户，密码，授权等），策略配置文件等
│ PandoraDemoStrategyTrader.cpp-------------------------策略交易平台主程序，负责实例化策略，行情和交易，并初始化他们
│
├─PandoraSimulator-------------------------------------------回测验证程序
│ PandoraSimulator.vcxproj
│ PandoraSimulator.vcxproj.user
│ PandoraSimulator.vcxproj.filters
│ PandoraSimulator.cpp----------------------------------回测平台主程序，负责实例化回测系统，包括策略，模拟交易模块和模拟撮合等
│ HisMarketDataIndex.xml--------------------------------回测历史数据文件表
│ PandoraSimulatorConfig.xml----------------------------回测使用配置文件
│
├─PandoraStrategy--------------------------------------------用户策略库
│ PandoraStrategy.vcxproj
│ PandoraStrategy.vcxproj.user
│ PandoraStrategy.vcxproj.filters
│ cwEmptyStrategy.cpp---------------------------------------空策略cpp
│ cwEmptyStrategy.h-----------------------------------------空策略(啥操作都不执行，用于检验连接登录等）的头文件
│ cwStrategyDemo.h------------------------------------------演示策略头文件
│ cwStrategyDemo.cpp----------------------------------------演示策略cpp
│
└─cwStrategys------------------------------------------------系统策略库，提供编写好的策略以及必要的支撑
│
├─include
│ cwMarketDataBinaryReceiver.h-----------------------二进制形式数据接收存储策略
│ cwMarketDataReceiver.h-----------------------------csv形式数据接收存储策略
│
└─lib-----------------------------------------------------回测模拟器和策略的库文件
├─X64
│ ├─Debug
│ │
│ └─Release
│
├─Debug
│
└─Release
快速入门：
这是为了您能够快速使用该平台的介绍说明。
如果您在Linux下使用，请您从develop分支上获取最新内容， 使用CMAKE，G++来编译工程
git clone -b develop_6_5_1 https://github.com/pegasusTrader/PandoraTrader.git
进入工程目录后：
编译debug:
mkdir builddebug
cd builddebug
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=DEBUG ..
make
编译Release:
mkdir buildrelease
cd buildrelease
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE ..
make
如果您在Windows下使用，建议您用visual studio来做工程管理和编译，按配置好的工程快速开始Pandora量化之旅。
-
本平台要求 VS2015 及以上版本的 IDE，可通过以下链接进行下载并安装:
https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/vs/ -
通过 PandoraTrader.sln 打开项目组，其中包含了交易平台 PandoraTrader， 策略库工程PandoraStrategy 和回测平台 PandoraSimulator，详细如目录结构所示。 您可直接利用交易平台对策略进行实盘交易或者模拟环境交易，也可利用我们的回测平台进行测试。
-
交易平台中，PandoraTrader 工程中有PandoraDemoStrategyTrader.cpp 是 main 函数的入口，作为一个如何实例化该平台代码的 demo。
该实例化过程可以作为通用代码，只要替换其中包含的策略，就可以编译出一个新的交易程序。
策略库工程PandoraStrateg中自带一个demo策略，即cwStrategyDemo，直接编译就可以获得一个自动交易策略，可以边运行边了解其中功能。
这个demo提供了如何通过cwBasicStrategy访问平台中维护的持仓信息，挂单信息，根据行情下单，以及进行报单撤单等操作。有这些基础操作知识后，您就可以组合搭建属于您自己的策略。
只需在PandoraStrateg工程中添加一个新的策略，以 cwBasicStrategy 为基类派生一个您的策略类，实现 PriceUpdate，OnRtnTrade，OnRtnOrder，OnOrderCanceled 这几个函数即可在相应的回调中做相应的处理。
可以在回调函数中根据行情，持仓和挂单信息，进行报单，撤单等操作。如果有复杂耗时的数学计算，请起一个线程进行计算。秉持原则是让回调函数尽快返回处理后续的操作。PriceUpdate：行情更新，当有最新行情更新时，该函数会被调用，可以在该函数内完成行情处理； OnRtnTrade：成交回报，当有成交时，该函数会被调用，如果需要在成交后相应处理，可以在该函数内完成； OnRtnOrder：报单回报，每次报单有更新时，该函数会被调用，可以在该函数内做相应的处理； OnOrderCanceled：当撤单成功后随即进入该函数并作出反应。完成策略开发后，记得将 PandoraDemoStrategyTrader 中的策略demo替换为您的新策略。 在开发新策略的时候，强烈建议新建一个策略类。因为平台维护升级，可能会为了丰富这个Demo策略内容进行更新修改，以免您获取最新更新时，遇到不必要的麻烦。
-
Interface 文件夹下提供一些工具，可以更方便进行开发，排查问题。例如：
cwStrategyLog.h：可自由实现log日志，观察报单、撤单及成交等情况； cwBasicCout.h：输出类，可将所需变量输出显示，基础用法与printf类似。 -
利用Simnow模拟盘测试您的策略时，您需要对 PandoraTraderConfig.xml 进行以下配置：
将模拟盘交易的账号信息（后置、BrokerID、UserID及密码）填写至 <MarketDataServer Front="tcp://180.168.146.187:10110" BrokerID="9999" UserID="" PassWord=""/> //行情配置信息 和 <TradeServer Front="tcp://180.168.146.187:10100" BrokerID="9999" UserID="" PassWord="" ProductInfo="Pandora" AppID="Pandora" AuthCode="Pandora"/> //交易配置信息 并在<Instrument ID="j1909"/>中输入所需测试的期货合约（可以配置多个）即可，也可以在策略中调用。若您暂不知晓该信息，可联系模拟盘平台客服获取。 如果您要直接接入实盘交易，只要在配置文件中填入相应的实盘信息
-
利用回测平台测试您的策略时，您需要对PegasusSimulatorConfig.xml文件进行配置：
type="2" 用于配置回测时历史数据源和形式， 0表示单个csv文件，1表示二进制（bin）文件，2表示csv 序列文件，3表示二进制（bin)序列文件 HisMarketDataIndex.xml：用于读取历史交易数据。将交易数据文件的全路径放置于<MDFile DateIndexId="201905160" FilePath="\\Mac\Home\Desktop\PandoraTrader-master\MarketData_20190529_084005.csv" />，DateIndexId为9位数字，最后一位0表示白盘，1则表示夜盘。如需同时回测多天数据，按照此格式在后面继续补充即可； PegasusSimulatorConfig.xml：将HisMarketDataIndex.xml和Instrument.xml的全路径填写至<SimulatorServer Front="F:\HisData\HisMarketDataIndex.xml" Interval="0" Instrument="F:\HisData\Instrument.xml"/>，并在<Instrument ID="j1909"/>中输入所需测试的期货名称。
如果需要历史数据，可以用cwMarketDataReceiver或cwMarketDataBinaryReceiver提供的类，作为策略类编译一个行情存储程序。用计划任务的方式定时启动，来收取历史数据。 cwMarketDataReceiver存下csv文件，cwMarketDataBinaryReceiver存下的是bin的二进制文件。 这两个策略要正确配置行情和交易配置信息，因为需要从交易柜台获取当前有交易合约，从而实现自动订阅合约。 也可以自行编写行情存储程序来自动收行情，程序启动之后，从交易spi中获取合约信息，订阅行情，然后将行情存储下来。Simulator定义的行情csv文件列如下
Localtime,MD,InstrumentID,TradingDay,UpdateTime,UpdateMillisec,LastPrice,Volume,LastVolume,Turnover,LastTurnover,AskPrice5,AskPrice4,AskPrice3,AskPrice2,AskPrice1,BidPrice1,BidPrice2,BidPrice3,BidPrice4,BidPrice5,AskVolume5,AskVolume4,AskVolume3,AskVolume2,AskVolume1,BidVolume1,BidVolume2,BidVolume3,BidVolume4,BidVolume5,OpenInterest,UpperLimitPrice,LowerLimitPrice
策略开发
用户策略可以是一个空白策略，什么都不做处理；可以是一个工具性策略，比如自动止盈止损程序；可以是一个配对交易策略（Pairs Trading)；甚至可以是一个做市商策略。可以套利套保，可以做波段，甚至是高频做市商。
致谢
- tinyxml2 -- https://github.com/leethomason/tinyxml2
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License:
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