jm199504/Financial-Time-Series

Financial-Prediction-Methods——金融时间序列预测方法

（1）Financial-Prediction-CNN（卷积神经网络）

（2）Financial-Prediction-LSTM（长短期记忆神经网络）

（3）Financial-Prediction-Random-Forest（随机森林）

（4）Financial-Prediction-ARMA（自回归滑动平均模型）

2.Financial-Time-Similarity——金融时间序列相似度计算

（1）pearson_correlation_coefficient（皮尔逊相关系数）

（2）dynamic_time_wrapping（动态时间规整）

（3）cosine similarity（余弦相似度）

3.Finance-Time-Others——金融时间序列（其他）

（1）calc_variance.py（计算特征方差）

（2）confuse_matrix.py（绘制混淆矩阵）

（3）corr.py（特征间相关性）

（4）result_bar.py（绘制预测模型性能——柱状图）

（5）result_plot.py（绘制预测模型性能——折线图）

（6）similarity_time_series.py（相似金融时间序列绘制）

（7）evaluation.py（计算分类的评价指标）

（8）normalization.py（窗口数据归一化）

（9）download.py（股票数据下载）

（10）roc.py（roc曲线绘制）

（11）confusion_matrix.py（混淆矩阵绘制）

（12）kalmanfilter.py（卡尔曼滤波）